(ブルームバーグ): マシンラーニング(機械学習)をトレーディングに応用した先駆者として知られるデービッド・ボーゲル氏が、ビッグデータを活用し、気候変動関連の投資先を探す新たなファンドを設立した。15億ドル(約1650億円)相当の資金集めを目指す。

  事情に詳しい関係者1人によれば、「ボロリッジ・サステナビリティー・ファンド」は浸水被害や火災、自然災害の影響を受ける企業、有用なテクノロジーに投資する企業、電気自動車(EV)メーカーおよびサプライヤーに重点投資する。同ファンドは内部資金による取引を今月開始した。

  データを使い地球温暖化の影響分析を過去5年続けてきたボーゲル氏は、年金基金など規模の大きい投資家が、環境、社会、ガバナンス(企業統治)への配慮を重視するESG投資の機会をますます探る中で、新たなファンドをスタートさせる。

  事情に詳しい複数の関係者によると、ボーゲル氏の「ボロリッジ・ファンド」(運用資産額20億ドル)は昨年プラス37%の運用成績を残した。ボロリッジ・トレーディング・アグレッシブ・ファンド(同10億ドル)のリターンはプラス約31%だったという。

  新たに設立したボロリッジ・サステナビリティー・ファンドのリスク配分は、3つの気候変動関連のストラテジーが約30%で、残りはESGのルールとランキングを加味したボロリッジ・インベストメント・マネジメントの中期株式ストラテジーで構成する。

  マーケットニュートラルの運用手法を採用する同ファンドは、サステナビリティー(持続可能性)や環境問題への対応により効果的に支出する企業に投資する一方、カジノや銃器、たばこ関連企業の空売りを行う。倫理的投資の対象に通常ならないこれらの銘柄の買い持ちはしない。

  ボロリッジの担当者は、コメントを控えている。

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