NY為替:[通貨オプション]リスク警戒感によるオプション買いは後退

 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。イタリアで連立政権樹立に向けて動きが再開。米国務省はニューヨークでの米朝協議は進展と発表しており、前日までのリスク警戒感によるオプション買いは後退へ。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは後退した。



■変動率

・1カ月物8.01%⇒7.80%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物8.03%⇒7.89%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物8.29%⇒8.18%(08年10/24=25.50%)

・1年物8.51%⇒8.38%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.24%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.37%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.50%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.62%⇒+1.58%(8年10/27=+10.71%)


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