NY為替:[通貨オプション]変動率はまちまち、リスクリバーサルは拡大継続

 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物は横ばい、3、6カ月物は上昇、1年物は低下。米中貿易協議での悲観楽観交錯の状況を反映か。



リスクリバーサルは拡大継続。全期間が拡大しており、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。



■変動率

・1カ月物5.37%⇒5.37%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物5.78%⇒5.82%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物6.31%⇒6.32%(08年10/24=25.50%)

・1年物7.09%⇒7.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.07%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.48%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.69%⇒+1.71%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.95%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%)


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