ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感からオプション買いが再燃し、変動率は3週間ぶりの低水準から上昇。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、円コールスプレッドは3週間ぶり最小の水準から拡大した。



■変動率

・1カ月物11.23%⇒13.80%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物10.11%⇒11.91%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.38%⇒10.52%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.04%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+3.99%⇒+5.48%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+4.2%⇒+5.71%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+4.33%⇒+5.29%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+4.33%⇒+4.99%(08年10/27=+10.71%)