ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。米国の連休を控えてオプション売りが継続、短中期物は2週間ぶり低水準となった。



リスクリバーサルは依然調整色が強く、まちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。



■変動率

・1カ月物5.71%⇒5.41% (08年10/24=31.044%)

・3カ月物6.30%⇒6.15%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物7.32%⇒7.14%(08年10/24=25.50%)

・1年物7.32%⇒7.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.67%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.45%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+2.36%⇒+2.38%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+2.63%⇒+2.65%(08年10/27=+10.71%)