ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した



■変動率

・1カ月物8.58%⇒8.38%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物7.67%⇒7.74%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物7.55%⇒7.57%(08年10/24=25.50%)

・1年物 7.57%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.52%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.84%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+2.06%⇒+2.02%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+2.19%⇒+2.15%(08年10/27=+10.71%)