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まちまち、米大統領選前後のOP買い目立つ

2020/8/5 2:00 FISCO
*02:00JST まちまち、米大統領選前後のOP買い目立つ ドル・円オプション市場はまちまち。大統領選を迎える近辺の3カ月物のオプション買いが強まったが、その他の期限ではオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでも3カ月物の円コール買いが加速したが、その他の期間では円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.38%⇒6.97 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.36%⇒8.05%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.99%⇒7.77%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.76%⇒7.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.22%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.62%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.17%⇒+2.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.38%⇒+2.33%(08年10/27=+10.71%) 《KY》