NY為替:[通貨オプション]R/R、円コール買いが再び後退

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米中通商摩擦の激化懸念が弱まり、リスク警戒感が後退して、全期間でオプション売りになった。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが再び縮小。欧米株高を受けて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。



■変動率

・1カ月物6.16%⇒5.74%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物6.44%⇒6.16%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物6.71%⇒6.48%(08年10/24=25.50%)

・1年物7.02%⇒6.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.53%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.69%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.75%⇒+1.66%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.86%⇒+1.81%(8年10/27=+10.71%)


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