NY為替:[通貨オプション]R/R、円コール買いやや弱まる

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。欧米株はいったん反発しているが、米中通商摩擦、世界的な景気減速、英国の合意なきEU離脱の可能性などへの警戒感は根強く、オプション買いが続いたもよう。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大方縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いはやや弱まった。



■変動率

・1カ月物6.27%⇒6.40%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物6.50%⇒6.60%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物6.78%⇒6.83%(08年10/24=25.50%)

・1年物7.05%⇒7.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.64%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.74%⇒+1.75%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.82%⇒+1.81%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.96%⇒+1.94%(8年10/27=+10.71%)


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