ドル・円オプション市場は、短中期物中心にドル・円のレンジ相場や週末要因でオプション売りにさらに拍車がかかった。1年物は変わらず。



リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。



■変動率

・1カ月物5.43%⇒5.32% (08年10/24=31.044%)

・3カ月物5.82%⇒5.80%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物6.19%⇒6.13% (08年10/24=25.50%)

・1年物6.54%⇒6.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.41%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.75%⇒+0.73%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+1.03%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+1.25%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%)