ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円レンジ相場抜けの思惑に、短中期物のオプション買いが強まった。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率

・1カ月物5.39%⇒5.44% (08年10/24=31.044%)

・3カ月物5.67%⇒5.69%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物5.93%⇒5.88%(08年10/24=25.50%)

・1年物6.22%⇒6.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.48%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.58%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.67%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.78%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%)