ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やドル・円のレンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。



リスクリバーサルは小動き。短期物では円プット買いが強まったが、全般的に動意が乏しく調整に終始した。



■変動率

・1カ月物5.42%⇒5.37% (08年10/24=31.044%)

・3カ月物5.69%⇒5.58%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物5.87%⇒5.83%(08年10/24=25.50%)

・1年物6.22%⇒6.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.45%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.56%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.66%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.77%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%)