ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まったが、6カ月物以降では売られた。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。



■変動率

・1カ月物10.98%⇒11.09%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物10.50%⇒10.51%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物10.16%⇒10.12%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.70%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.41%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.41%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.39%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.36%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)