ドル・円オプション市場はまちまち。相場不透明感から短期物でオプション買いが強まった一方で、中長期物ではレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。



リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが再び強まった。



■変動率

・1カ月物9.96%⇒9.98%(08年10/24=31.044%)

・3カ月物10.21%⇒10.14%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.88%⇒9.76%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.66%⇒9.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.49%⇒+0.38%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.41%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.26%⇒+0.20%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.05%⇒+0.03%(08年10/27=+10.71%)