ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇でオプション買いが強まった。



リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。



■変動率

・1カ月物11.36%⇒11.44% (08年10/24=31.044%)

・3カ月物11.12%⇒11.20%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物11.26%⇒11.29%(08年10/24=25.50%)

・1年物11.20%⇒11.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.50%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+1.04%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.59 %⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)

・1年物-0.05% ⇒-0.06%(08年10/27=+10.71%)