ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。



リスクリバーサルはまちまち。1短中期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。




■変動率
・1カ月物13.03％⇒13.12％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.83％⇒13.71％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.33％⇒12.34％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.07％⇒11.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.31％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.14％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.71％）