ドル・円オプション市場は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。



リスクリバーサルでは6カ月物を除いて、円先高観を受けた円コール買いが強まった。





■変動率
・1カ月物12.16％⇒12.30％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.89％⇒13.03％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.75％⇒11.80％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.77％⇒10.84％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.93％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.24％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.10％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.93％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）