ドル・円オプション市場はまちまち。米債務上限関連法案の議会採決や、欧米中銀の来月会合を控え、1、3カ月物ではオプション買いが優勢となった。一方で、6カ月物では、売りに転じた。



リスクリバーサルはまちまち。1、3カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。日本政府・日銀が円安を受けて臨時会合を開催したことが影響か。1年物では、円先安観に伴う円プット買いが続いた。



■変動率

・1カ月物10.73％⇒10.95％（08年/24＝31.044％）

・3カ月物10.51％⇒10.53％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物10.57％⇒10.52％（08年10/24＝25.50％)

・1年物10.26％⇒10.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物+1.54％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物+1.58％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物+1.56％⇒＋1.56％（08年10/27=+10.71％）

・1年物+1.45％⇒＋1.42％（08年10/27=+10.71％）