ドル・円オプション市場では調整が目立った。短期物では週末要因や米国の連休でオプション売りが強まった。3カ月物以降では買いが一段と強まった。
リスクリバーサルも調整色が強く、短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方で、1年物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.44%⇒8.41%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.67%⇒8.68%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.09%⇒9.14%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.01%⇒9.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.07%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.92%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.68%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.39%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
[通貨オプション]調整、米国連休控え
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