ドル・円オプション市場はまちまち。休場明けで、1カ月物は売りが継続したが、3カ月物は買いに転じ、6か月物以降では買いが継続した。



リスクリバーサルは1カ月物、3カ月物、6カ月物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は横ばいになった。



■変動率

・1カ月物7.90%⇒7.81%(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.62%⇒8.73%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.27%⇒9.43%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.37%⇒9.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+1.08%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.93%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.67%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)