ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国6月PMI速報値の予想外の上昇・改善をきっかけにしたドル買いで、再び160円を意識させる展開になり、オプション買いの動きが広がったとみられる。



リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。



■変動率

・1カ月物7.81%⇒8.29%(08年/24=31.044%)

・3カ月物8.73%⇒9.06%(08年10/24=31.044%)

・6カ月物9.43%⇒9.57%(08年10/24=25.50%)

・1年物9.46%⇒9.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)



■リスクリバーサル(25デルタ円コール)

・1カ月物+0.98%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)

・3カ月物+0.89%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)

・6カ月物+0.66%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)

・1年物+0.31%⇒+0.27%(08年10/27=+10.71%)