ドル・円オプション市場で変動率は上昇。再び160円台に乗せ、介入警戒感が一段高まるなかで、上昇余地を探る動きも活発化へ。



リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。



■変動率

・1カ月物8.37％⇒8.95％（08年/24＝31.044％）

・3カ月物9.13％⇒9.58％（08年10/24＝31.044％）

・6カ月物9.55％⇒9.87％（08年10/24＝25.50％)

・1年物9.53％⇒9.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）



■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.57％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.90％）

・3カ月物＋0.56％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.90％）

・6カ月物＋0.39％⇒＋0.34％（08年10/27=+10.71％）

・1年物＋0.18％⇒＋0.14％（08年10/27=+10.71％）