[10日 ロイター] -

<為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、ドル指数が小幅安。米インフレ指標と欧州中央銀行(ECB)理事会の声明を受け、プラス圏とマイナス圏を交互に行き交う展開となった。投資家は来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)に注目している。

欧州中央銀行(ECB)は10日、ユーロ圏経済が再び活気を取り戻し始めているとして、今年の域内総生産(GDP)と物価の見通しを上方修正。一方で、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の規模を予想通りに現行水準に維持することを決定した。

また、米労働省が10日に発表した6月5日までの1週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は37万6000件と、前週の38万5000件から改善し、2020年3月半ばの新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)発生以降で最低水準となった。

5月の米消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、前年同月比5.0%上昇し、2008年8月以来、約13年ぶりの大幅な伸びを記録した。

トルコリラなど新興国通貨がより顕著に反応した一方、ドルを取引するトレーダーはすでに来週のFOMCを注視しているという。

<債券> 米金融・債券市場では、長期債利回りが米消費者物価指統計を受け上昇した後、低下に転じた。市場ではインフレ高進は一過性のものとの考えが浸透しつつあるとの見方が出ている。

労働省が朝方発表した5月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、前年同月比5.0%上昇し、2008年8月以来、約13年ぶりの大幅な伸びを記録した。ただ、昨年春に見られた軟調な物価が影響しており、こうしたいわゆるベース効果は6月以降薄れるとみられている。前月比では0.6%上昇と、市場予想の0.4%を上回ったものの、09年6月以来の大幅な伸びだった前月の0.8%からは鈍化した。

これを受け、10年債利回りは一時1.535%まで上昇したものの、その後に低下に転じ、終盤の取引では2.2ベーシスポイント(bp)低下の1.4671%。

スターリング・キャピタル・マネジメントのマネジング・ディレクター、アンディー・リッチマン氏は「連邦準備理事会(FRB)当局者は、インフレ圧力の高まりは経済活動の再開に伴う一過性のものとの見方を示しているが、この日の取引で国債利回りが当初上昇し、その後低下に転じたことは、FRBのこうした見方がより広く受け入れられつつあることを示している」と述べた。

2年債利回りは0.1508%と、低下幅は1bp未満。2年債と10年債の利回り格差は131bpと、前日終盤から約2bp縮小し、3月以来の低水準となった。

<株式> 米国株式市場は、S&P総合500種指数が終値で最高値を更新した。朝方発表された消費者物価指数(CPI)統計を受け、インフレの高進が一過性にとどまるとの見方が広がった。

主要株価3指数はいずれも上昇。大型株の上昇を背景にナスダック総合指数の上げが最大となった。一方、景気動向に敏感なダウ輸送株20種や小型株主体のラッセル2000指数は下落した。

米労働省が10日に発表した5月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、前年同月比5.0%上昇し、2008年8月以来、約13年ぶりの大幅な伸びを記録した。ただ、昨年春に見られた軟調な物価が影響しており、こうしたいわゆるベース効果は6月以降薄れる見込みだ。

LPLフィナンシャルのシニア市場ストラテジスト、ライアン・デトリック氏は「インフレ率上昇の大部分は経済再開によるもので、株式市場では安心買いが広がった。市場は、全般的な経済が過熱していないと受け止めている」と話した。

S&Pの主要11セクターではヘルスケアが最大の上昇率を記録した。一方、米国債利回りの低下が重しとなり、金利動向に敏感な金融セクターは1.1%安と下げがきつかった。

<金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、米物価指標の上振れを受けて買い戻され、小幅続伸した。

朝方発表された5月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比5.0%上昇と、12年9カ月ぶりの大幅な伸びとなった。これを受けて、インフレヘッジ目的などからの金買いが膨らみ、それまでの下げ幅を一掃。欧州中央銀行(ECB)が政策金利を据え置き、大規模な金融緩和策の維持を決定したことも金相場を支援した。ただ、買い一巡後は、1895ドル近辺で小動きとなった。

<米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米景気の回復に対する楽観的な見方から買いが優勢となり、反発した。

朝方発表された米週間新規失業保険申請件数は6週連続で減少し、景気回復ペースの加速を印象付ける内容。また、5月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比上昇率が12年9カ月ぶりの高い伸びとなり、原油はインフレヘッジとしての側面からも買われ、一時70.65ドルまで上昇した。

しかし、正午ごろに相場は68.68ドルまで突如急落。ロイターによると、米政府がイランの石油当局者に対する制裁を解除したとの報がきっかけだった。しかし、米財務省がその後、対象となったのは元イラン高官の3人と石油化学製品の取引に関わった2企業で、核合意の再建をめぐる協議絡みではないと説明したという。このため、午後には急ピッチで買い戻しが進み、相場は再び70ドル台に乗せた。

ドル/円 NY終値 109.31/109.34

始値 109.46

高値 109.79

安値 109.31

ユーロ/ドル NY終値 1.2169/1.2173

始値 1.2167

高値 1.2193

安値 1.2144

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 105*12.50 2.1304%

前営業日終値 104*17.00 2.1680%

10年債(指標銘柄) 17時05分 101*23.50 1.4369%

前営業日終値 101*08.00 1.4890%

5年債(指標銘柄) 17時05分 100*05.25 0.7163%

前営業日終値 100*00.75 0.7450%

2年債(指標銘柄) 16時25分 99*30.63 0.1469%

前営業日終値 99*30.13 0.1550%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 34466.24 +19.10 +0.06

前営業日終値 34447.14

ナスダック総合 14020.33 +108.58 +0.78

前営業日終値 13911.75

S&P総合500種 4239.18 +19.63 +0.47

前営業日終値 4219.55

COMEX金 8月限 1896.4 +0.9

前営業日終値 1895.5

COMEX銀 7月限 2803.1 +2.9

前営業日終値 2800.2

北海ブレント 8月限 72.52 +0.30

前営業日終値 72.22

米WTI先物 7月限 70.29 +0.33

前営業日終値 69.96

CRB商品指数 212.1859 +1.0204

前営業日終値 211.1655