[11日 ロイター] - <為替> ドルが対ユーロやポンドで上昇。ユーロ圏や英国の金利が当面低水準にとどまることが見込まれる中、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)に注目が集まる。

主要通貨に対するドル指数は0.57%高の90.5810。週間の伸びとしては5月初旬以来の高さを記録。

ユーロ/ドルは0.63%安の1.2099ドル。週足では4月末以来の大幅な下げとなる見通し。

欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は11日、ユーロ圏各国政府の積極的な財政出動でインフレがようやく上向いたとしながらも、金融政策の対応余力が限られる中、各国が今後数年、積極的な財政出動を続けられるよう新たな財政規律が必要と指摘した。

10日のECB理事会では、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の規模を予想通りに現行水準に維持することを決定。景気判断を強める一方、現時点で縮小すれば借り入れコストの上昇につながり、景気回復が頓挫する恐れがあると判断した。

ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツのチーフ市場ストラテジスト、カール・シャモッタ氏は「(ユーロ圏の)インフレが金利に上昇圧力をかける水準には至っていないとECB当局者は示唆している」とし、ユーロが最近の上げを削っていると述べた。

ポンド/ドルは0.54%安の1.4098ドル。英国では新型コロナウイルス変異株「デルタ」の感染件数が急増し、ジョンソン英首相が目指す6月21日のイングランドのロックダウン(都市封鎖)の全面解除が実現するかどうかに不透明感が出ている。

高リスク通貨も対米ドルで下落。豪ドルは0.72%安の0.7697米ドル。ニュージーランドドルは一時5月4日以来の安値に沈んだ後、1.01%安の0.7123米ドル。

暗号資産(仮想通貨)では、ビットコインが0.3%高の3万6817.94ドル。週間では3%上昇する見通し。

イーサは終盤の取引で3%安。週間でも11.7%下落する見通し。

<債券> 長期金利が一時1.428%と3月上旬以来の水準に低下。週間では昨年6月以来の大幅な下げとなった。インフレ高進が一過性との見方からショートポジションの巻き戻しが見られた。

10年債利回りはその後1.4603%とほぼ横ばいで推移した。

TDセキュリティーズの国際金利戦略部長、プリヤ・ミスラ氏は、長期金利が9日に1.5%を割り込んで以降、現在の流れが続いており、金利差の拡大を見込む取引の多くが解消され、長期債を買う動きが広がっていると指摘。この日については「ファンダメンタルズというよりもフローに基づく取引だ」と述べた。

アクション・エコノミクスのシニアエコノミスト、キム・ルパート氏は、来週の連邦準備理事会(FRB)当局者発言に備える動きが見られたとした。

JPモルガンのデータによると、国債に対するショートポジションはこれまで2018年以来の水準に膨らんでいる。

2年債と10年債の利回り格差は一時128ベーシスポイント(bp)と3カ月ぶりの水準に縮小し、その後は131bp。5年債と30年債の利回り格差は140bpと前日から1bp縮小した。

30年債利回りは一時2.122%と2月下旬以来の低水準。その後は2.1462%で推移した。

ニューヨーク連銀は11日、国債を対象とした翌日物リバースレポで過去最高となる5478億ドルの資金を吸収した。過去最高を記録するのは5日連続。リバースレポの金利はゼロであるため、多額の資金の滞留先となっている。

1カ月物の財務省短期証券(Tビル)利回りは0.0076%。

<株式> 方向感を欠く展開となる中、小幅続伸。しかし、インフレ高進懸念はくすぶっており、米連邦準備理事会(FRB)が予想以上に早期に引き締めに動くことへの警戒感も漂う。

主要株価3指数ではナスダック総合指数の上げが最大となったほか、S&P総合500種指数は連日で終値の最高値を更新した。

週間ではナスダックとS&Pが上昇。ダウ工業株30種は小幅安となった。

ウエルススパイヤー・アドバイザーズのシニアバイスプレジデント、オリバー・パーシュ氏は「控えめな取引日だった」とし、「いずれの方向であれ、相場を大きく動かす材料に欠けた」と述べた。さらに、企業決算シーズンまで、投資家が待ちの姿勢を取る可能性があるとした。

米ミシガン大学が発表した6月の消費者信頼感指数(速報値)は86.4と、5月確報値の82.9から上昇した。インフレ懸念が後退し、将来的な経済成長と雇用に対する楽観的な見方が増大したことで、予想の84.0も上回った。

前日発表された米消費者物価指数(CPI)統計は約13年ぶりの大幅な伸びを記録。ただ、昨年春に見られた軟調な物価が影響しており、こうしたいわゆるベース効果は6月以降薄れる見込みで、インフレ高進で一過性にとどまるとの見方が広がった。

こうした中、市場の注目は来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)に集まる。

S&Pの主要11セクターでは、金融と情報技術が上昇を主導。一方、ヘルスケアが0.7%安と下げが目立った。

米食品医薬品局(FDA)が、バイオジェンとエーザイが共同開発したアルツハイマー病治療薬「アデュヘルム」(一般名:アデュカヌマブ)を承認したことに批判の声が高まっている。

バイオジェンは4.4%落した。

「ミーム株」(ネットの情報拡散で取引される銘柄)では、AMC エンターテインメントがアウトパフォームし、15.4%高。その他の銘柄は全般的に控えめな動きにとどまった。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.83対1の比率で上回った。ナスダックでは1.70対1で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は91億1000万株。直近20営業日の平均は105億6000万株。

<金先物> ドル高やインフレ懸念の後退が重しとなり、3日ぶりに反落した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比16.80ドル(0.89%)安の1オンス=1879.60ドル。週間では0.66%安と2週連続の下落となった。

米ミシガン大学が午前に発表した6月の消費者景況感指数は86.4と、市場予想(84.0)を上回った。良好な景気指標などを受けて、ドル買い・ユーロ売りの流れが継続。ドル建てで取引される商品として割高感の増した金は売りに押された。前日発表された5月の米消費者物価は上振れしたものの、市場は「一時的」と受け止めている。金塊現物相場は午後1時31分現在、1オンス=1877.645ドル。

<米原油先物> 世界的なエネルギー需要回復期待を追い風に買われ、続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月7月物の清算値(終値に相当)は、前日比0.62ドル(0.88%)高の1バレル=70.91ドル。週間では1.29ドル(1.85%)上昇し、プラスでの越週は3週連続となった。8月物は0.51ドル高の70.60ドル。国際エネルギー機関(IEA)は11日公表した月報で、2022年末には新型コロナウイルス禍以前の水準を回復すると見込まれる原油需要を満たすため、石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟で構成する「OPECプラス」は生産を拡大する必要があると見方を示した。これを好感して原油買いが膨らみ、相場は一時71.24ドルまで上昇した。

米欧や中国で新型コロナウイルスのワクチン接種が普及し、経済活動の正常化が進んでいることも原油相場の支援要因。北米では道路交通量が新型コロナ禍前の水準に回復しつつある。欧州ではフライト需要が増加傾向を示しており、航空機燃料市場では改善の兆しが見え始めているという。

一方、米石油サービス会社ベーカー・ヒューズが11日公表した統計では、同日までの1週間の国内石油掘削リグ稼働数が前週比6基増の365基となった。

ドル/円 NY終値 109.65/109.68

始値 109.46

高値 109.83

安値 109.45

ユーロ/ドル NY終値 1.2106/1.2110

始値 1.2149

高値 1.2151

安値 1.2094

米東部時間

30年債(指標銘柄) 17時05分 105*04.00 2.1421%

前営業日終値 104*27.50 2.1540%

10年債(指標銘柄) 17時05分 101*18.50 1.4535%

前営業日終値 101*17.00 1.4590%

5年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.00 0.7436%

前営業日終値 100*02.75 0.7320%

2年債(指標銘柄) 16時00分 99*30.50 0.1490%

前営業日終値 99*30.38 0.1510%

終値 前日比 %

ダウ工業株30種 34479.60 +13.36 +0.04

前営業日終値 34466.24

ナスダック総合 14069.42 +49.09 +0.35

前営業日終値 14020.33

S&P総合500種 4247.44 +8.26 +0.19

前営業日終値 4239.18

COMEX金 8月限 1879.6 ‐16.8

前営業日終値 1896.4

COMEX銀 7月限 2814.6 +11.5

前営業日終値 2803.1

北海ブレント 8月限 72.69 +0.17

前営業日終値 72.52

米WTI先物 7月限 70.91 +0.62

前営業日終値 70.29

CRB商品指数 212.2459 +0.0600

前営業日終値 212.1859