ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.55%⇒8.69%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.87%⇒8.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.09%⇒9.13%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.32%⇒9.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.54%⇒+1.74%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.29%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.97%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.46%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)
[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
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