ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場のレンジ突破を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルは円コールスプレッドが後退。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.01%⇒9.42%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.59%⇒9.25%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.66%⇒9.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.73%⇒9.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.78%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.38%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.50%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)
[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い強まる
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