ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の連休を受けたオプション売りが優勢となったほか、レンジ突破を織り込むオプション買いが大幅に後退した。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.55%⇒9.55%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.24%⇒9.59%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.14%⇒9.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.73%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.11%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.96%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.73%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.38%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)
[通貨オプション] ]OP売り、日本の連休やレンジ突破観測後退で
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