ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ突破観測を受けたオプション買いが再開した。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まったが、6か月物以降では円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物8.79%⇒9.13%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.20%⇒9.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.47%⇒9.69%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.23%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.61%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.60%⇒+0.58%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.45%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.29%⇒+0.30%(08年10/27=+10.71%)
[通貨オプション] レンジ突破観測を受けたOP買い再開
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